Выберите язык: Ru / En
0
2013
Impact Factor

    Оптимальный подбор параметров прогностических моделей в методе нелинейной причинности по Грейнджеру в приложении к сигналам, характеризуемым хорошо выраженными временными масштабами

    2014, том 10, № 3, с.  279-295

    Автор(ы): Корнилов  М. В., Сысоев  И. В., Безручко Б. П.

    Задача определения наличия и направления связи между различными системами по их экспериментальным наблюдаемым временным рядам актуальна во многих областях знания. Одним из подходов к ее решению является метод нелинейной причинности по Грейнджеру, основанный на построении прогностических моделей. Эффективность этого подхода зависит от подбора параметров модели. Для сигналов с характерным временным масштабом колебаний важнейшими параметрами являются временной лаг, используемый при реконструкции вектора состояния, и дальность прогноза.
    В данной работе предложены два критерия оценки работоспособности метода нелинейной причинности по Грейнджеру, которые позволяют выбрать значения лага и дальности прогноза, при которых достигаются лучшие чувствительность и специфичность; чувствительность определяется тем, насколько слабую связь может детектировать метод, а под специфичностью понимается способность избегать ложноположительных результатов. В результате применения предложенных критериев на примере нескольких однонаправленно связанных эталонных систем были получены практические рекомендации по подбору параметров модели: лага и дальности прогноза.



    Ключевые слова: поиск связанности, причинность по Грейнджеру, моделирование по временным рядам
    Цитирование: Корнилов М. В., Сысоев И. В., Безручко Б. П., Оптимальный подбор параметров прогностических моделей в методе нелинейной причинности по Грейнджеру в приложении к сигналам, характеризуемым хорошо выраженными временными масштабами, Нелинейная Динамика, 2014, т. 10, № 3, с.  279-295
    DOI:10.20537/nd1403003


    Скачать Оптимальный подбор параметров прогностических моделей в методе нелинейной причинности по Грейнджеру в приложении к сигналам, характеризуемым хорошо выраженными временными масштабами
    PDF, 1.07 Mb